PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPAD.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPAD.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WPAD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WPAD.AS returned 11.03%/yr vs 13.71%/yr for CSPX.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPAD.AS charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности WPAD.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPAD.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPAD.AS показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.25%.

WPAD.AS

1 день
0.17%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.47%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.56%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.84%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPAD.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		6.47%19.02%18.93%24.83%-22.07%12.00%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.25%17.97%25.59%26.14%-19.39%15.36%

Correlation

The correlation between WPAD.AS and CSPX.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.56

Over the past year, WPAD.AS and CSPX.AS have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VHYL.ASWPAD.AS с XUSE.ASWPAD.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

WPAD.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPAD.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPAD.ASCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.43

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.48

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.21

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.65

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPAD.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPAD.AS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPAD.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPAD.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок WPAD.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка WPAD.AS за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPAD.AS и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPAD.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-34.12%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.56%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-19.52%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.34%

-24.42%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.55%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.11%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.03%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WPAD.AS и CSPX.AS

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что WPAD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPAD.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.79%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.96%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.30%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.84%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

16.30%

+3.88%

Сравнение комиссий WPAD.AS и CSPX.AS

WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPAD.AS и CSPX.AS

Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		0.98%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%

Часто задаваемые вопросы

WPAD.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for WPAD.AS.

WPAD.AS is categorized as Global Equities, while CSPX.AS is S&P 500. WPAD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for WPAD.AS and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPAD.AS и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор