PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOSC.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOSC.L с VEVE.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOSC.L returned 11.11%/yr vs 14.06%/yr for VEVE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.

Доходность

Сравнение доходности WOSC.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOSC.L показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции WOSC.L уступали акциям VEVE.L по среднегодовой доходности: 11.11% против 14.06% соответственно.

WOSC.L

1 день
2.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.38%
1 год
33.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.11%

VEVE.L

1 день
1.79%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.37%
1 год
28.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOSC.L и VEVE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		15.00%11.77%9.41%9.96%-8.76%16.26%12.23%22.09%-9.61%10.93%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		10.77%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%22.89%-4.39%12.62%

Correlation

The correlation between WOSC.L and VEVE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.87

The correlation between WOSC.L and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOSC.L и VEVE.L

Секторы
WOSC.L
VEVE.L

Промышленность

20.5%
11.5%

Финансовые услуги

13.6%
15.6%

Технологии

13.4%
29.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.3%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Сырьевые материалы

8.2%
3.4%

Недвижимость

8.2%
2.0%

Энергетика

5.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Промышленность

WOSC.L
20.5%
VEVE.L
11.5%

Финансовые услуги

WOSC.L
13.6%
VEVE.L
15.6%

Технологии

WOSC.L
13.4%
VEVE.L
29.0%

Потребительский циклический сектор

WOSC.L
10.9%
VEVE.L
9.3%

Здравоохранение

WOSC.L
9.5%
VEVE.L
8.5%

Сырьевые материалы

WOSC.L
8.2%
VEVE.L
3.4%

Недвижимость

WOSC.L
8.2%
VEVE.L
2.0%

Энергетика

WOSC.L
5.6%
VEVE.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

WOSC.L
4.2%
VEVE.L
5.1%

Коммуникационные услуги

WOSC.L
3.0%
VEVE.L
9.0%

Коммунальные услуги

WOSC.L
2.8%
VEVE.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с WOSC.L:
WOSC.L с WLDS.LWOSC.L с IMID.LWOSC.L с AGT.LWOSC.L с VWRA.LWOSC.L с USSC.LWOSC.L с URTHWOSC.L с SPY
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Доходность на риск

WOSC.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOSC.L
Ранг доходности на риск WOSC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOSC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOSC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOSC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOSC.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOSC.LVEVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.59

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.96

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

15.94

+0.14

WOSC.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOSC.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOSC.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOSC.L и VEVE.L

Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и VEVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOSC.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-25.53%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.94%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-18.34%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-18.34%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-25.53%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-3.41%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WOSC.L и VEVE.L

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOSC.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.53%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.96%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

10.64%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

13.14%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

14.35%

+8.42%

Сравнение комиссий WOSC.L и VEVE.L

WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOSC.L и VEVE.L

WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.24%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
WOSC.L
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOSC.L and VEVE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.

WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.12% for VEVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и VEVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор