Сравнение WOOD.L с XDEV.L
WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - WOOD.L tracks the S&P Global Timber & Forestry Index (Net) while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD.L returned 4.77%/yr vs 11.89%/yr for XDEV.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности WOOD.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.75%. За последние 10 лет акции WOOD.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: 4.77% против 11.89% соответственно.
WOOD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 4.77%
XDEV.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 23.33%
- С начала года
- 28.75%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам WOOD.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | -9.97% | -3.72% | 7.19% | -8.92% | 16.76% | 16.74% | 14.91% | -15.41% | 20.95% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.75% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
Correlation
The correlation between WOOD.L and XDEV.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between WOOD.L and XDEV.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
WOOD.L
XDEV.L
Сравнение WOOD.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.68 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.08 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 26.10 | -26.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD.L и XDEV.L
Максимальная просадка WOOD.L за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -45.89% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -6.92% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -19.90% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -19.90% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -35.20% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -6.51% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -15.27% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 2.15% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) составляет 5.39%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WOOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.08% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.07% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.02% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.12% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.02% | -2.83% |
Сравнение комиссий WOOD.L и XDEV.L
WOOD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD.L и XDEV.L
Дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD.L and XDEV.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
WOOD.L tracks S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.65% for WOOD.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для WOOD.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор