PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTFX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTFX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

WNTFX управляется Weitz. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTFX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTFX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		0.67%4.56%1.19%3.79%-4.84%0.35%3.64%4.05%0.67%1.61%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, WNTFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

WNTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.51%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.41%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с WNTFX:
WNTFX с WPOPXWNTFX с WEFIXWNTFX с WPVLXWNTFX с WCPNXWNTFX с WVALXWNTFX с ATOIXWNTFX с DFABX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий WNTFX и USMSX

И WNTFX, и USMSX имеют комиссию равную 0.45%.

WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

WNTFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTFX
Ранг доходности на риск WNTFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTFXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

3.63

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

6.49

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

3.18

-1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

6.48

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

33.64

-24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTFX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTFX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTFX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTFXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.63

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.39

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.86

-0.91

Корреляция

Корреляция между WNTFX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTFX и USMSX

Дивидендная доходность WNTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		2.55%2.27%2.03%2.02%1.97%1.14%1.60%1.24%1.48%1.41%1.72%1.95%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNTFX и USMSX

Максимальная просадка WNTFX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTFX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTFXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-2.09%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-0.40%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-2.03%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.22%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.08%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTFX и USMSX

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WNTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTFXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

0.40%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

0.69%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

0.70%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

0.74%

+1.77%