Сравнение WNEW.L с WDEF.L
WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - WNEW.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNEW.L returned 16.70%/yr vs 9.76%/yr for WDEF.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WNEW.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности WNEW.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNEW.L торгуется в GBp, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNEW.L показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 1.22%.
WNEW.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNEW.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 22.36% | 23.24% | -3.45% | 6.97% | -13.16% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 1.22% | 32.72% | -6.71% | 18.06% | -9.80% |
Correlation
The correlation between WNEW.L and WDEF.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNEW.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
WNEW.L
WDEF.L
Сравнение WNEW.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNEW.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.03 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -0.09 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNEW.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.01 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WNEW.L и WDEF.L
Максимальная просадка WNEW.L за все время составила -29.88%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNEW.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNEW.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.88% | -27.89% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -26.45% | +13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -26.45% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -14.81% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -7.82% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 9.24% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNEW.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) составляет 7.58%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что WNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNEW.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 10.23% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 64.54% | -50.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 73.78% | -54.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 42.77% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 41.41% | -24.20% |
Сравнение комиссий WNEW.L и WDEF.L
WNEW.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNEW.L и WDEF.L
Дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.30% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
WNEW.L and WDEF.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WNEW.L.
WNEW.L is categorized as REIT, while WDEF.L is Aerospace & Defense. WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.45% for WNEW.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для WNEW.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор