PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDY.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDY.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.DE returned -0.54%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WNDY.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNDY.DE показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.

WNDY.DE

1 день
-2.17%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.94%
1 год
39.82%
3 года*
-0.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDY.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.83%17.05%-14.98%-17.50%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between WNDY.DE and WDEE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.15

The correlation between WNDY.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с AKWA.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с OIGS.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

WNDY.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDY.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDY.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.75

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.94

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

9.51

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDY.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDY.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDY.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.69

-0.88

Просадки

Сравнение просадок WNDY.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка WNDY.DE за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDY.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-23.77%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.42%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.87%

-23.77%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-4.37%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-7.19%

-22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.85%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WNDY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDY.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.54%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

17.53%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

20.89%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

19.94%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.94%

+1.10%

Сравнение комиссий WNDY.DE и WDEE.DE

WNDY.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY.DE и WDEE.DE

Ни WNDY.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDY.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.DE.

WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDY.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор