PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с ESIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDU.L с ESIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNDU.L returned 11.43%/yr vs 11.83%/yr for ESIN.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WNDU.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и ESIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDU.L торгуется в USD, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 7.69%.

WNDU.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.13%
1 год
21.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.33%

ESIN.L

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
7.69%
6 месяцев
10.90%
1 год
16.94%
3 года*
22.74%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDU.L и ESIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		11.60%24.98%13.42%22.92%-12.69%2.81%
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		7.69%40.93%7.91%30.96%-20.82%4.29%

Correlation

The correlation between WNDU.L and ESIN.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.85

The correlation between WNDU.L and ESIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WNDU.L и ESIN.L

Секторы
WNDU.L
ESIN.L

Промышленность

95.1%
96.1%

Технологии

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

0.1%
0.3%

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

WNDU.L
95.1%
ESIN.L
96.1%

Технологии

WNDU.L
3.5%
ESIN.L
0.3%

Коммунальные услуги

WNDU.L
2.8%
ESIN.L

-

Коммуникационные услуги

WNDU.L
0.6%
ESIN.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

WNDU.L
0.3%
ESIN.L
1.1%

Финансовые услуги

WNDU.L
0.3%
ESIN.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

WNDU.L
0.1%
ESIN.L
0.4%

Сырьевые материалы

WNDU.L
0.1%
ESIN.L
0.3%

Энергетика

WNDU.L
0.1%
ESIN.L

-

Недвижимость

WNDU.L
0.0%
ESIN.L

-

Здравоохранение

WNDU.L

-

ESIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L
Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L

Доходность на риск

WNDU.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LESIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.83

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.36

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.09

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

3.97

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. ESIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ESIN.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и ESIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LESIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.83

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и ESIN.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, примерно равная максимальной просадке ESIN.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и ESIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDU.LESIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-39.89%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-15.86%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-18.39%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-39.89%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.98%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.69%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.39%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и ESIN.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) составляет 5.55%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDU.LESIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.08%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

17.44%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

20.86%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.68%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.64%

-3.85%

Сравнение комиссий WNDU.L и ESIN.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIN.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и ESIN.L

Ни WNDU.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDU.L and ESIN.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WNDU.L and 0.18% for ESIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDU.L и ESIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор