PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с SPOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDG.L с SPOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 11.49%/yr for SPOG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WNDG.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%.

WNDG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
43.35%
3 года*
-0.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDG.L и SPOG.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.77%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%30.16%

Correlation

The correlation between WNDG.L and SPOG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.16

The correlation between WNDG.L and SPOG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с WDEE.LWNDG.L с GCED.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с NRJL.L
Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX

Доходность на риск

WNDG.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LSPOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.46

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.90

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.31

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

6.19

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LSPOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.46

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и SPOG.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и SPOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDG.LSPOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-76.49%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-17.14%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-29.87%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-10.01%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-26.49%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.40%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и SPOG.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDG.LSPOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

9.48%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

22.81%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

27.13%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

29.32%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

31.93%

-11.23%

Сравнение комиссий WNDG.L и SPOG.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и SPOG.L

Ни WNDG.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDG.L and SPOG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNDG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNDG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WNDG.L and 0.55% for SPOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и SPOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор