Сравнение WNDG.L с HERG.L
WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - WNDG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 5.09%/yr for HERG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WNDG.L и HERG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у HERG.L с доходностью -14.16%.
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDG.L и HERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -24.32% |
Correlation
The correlation between WNDG.L and HERG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WNDG.L and HERG.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDG.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск
WNDG.L
HERG.L
Сравнение WNDG.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNDG.L | HERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | -0.58 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | -1.08 | +17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNDG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.83 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WNDG.L и HERG.L
Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки HERG.L в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и HERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -48.02% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -24.96% | +16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -24.96% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -32.54% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -30.34% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 13.35% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDG.L и HERG.L
Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.04% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.20% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.55% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.13% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.40% | +0.30% |
Сравнение комиссий WNDG.L и HERG.L
И WNDG.L, и HERG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDG.L и HERG.L
WNDG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNDG.L and HERG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNDG.L and HERG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
WNDG.L is categorized as Energy Equities, while HERG.L is Technology Equities. WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и HERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор