Сравнение WN-PA.TO с DOL.TO
WN-PA.TO (George Weston Limited) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WN-PA.TO in Grocery Stores, DOL.TO in Discount Stores. Over the past 10 years, WN-PA.TO returned 6.40%/yr vs 19.71%/yr for DOL.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WN-PA.TO и DOL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WN-PA.TO показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции WN-PA.TO уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 6.40% против 19.71% соответственно.
WN-PA.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.40%
DOL.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -12.44%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам WN-PA.TO и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN-PA.TO George Weston Limited | 5.18% | 10.82% | 18.98% | 1.94% | -7.15% | 6.37% | 5.95% | 9.87% | 3.73% | 6.61% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -14.16% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.77% | 60.22% |
Correlation
The correlation between WN-PA.TO and DOL.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2009 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
WN-PA.TO:
CA$11.63
DOL.TO:
CA$4.74
WN-PA.TO:
2.24
DOL.TO:
37.11
WN-PA.TO:
0.02
DOL.TO:
1.72
WN-PA.TO:
0.04
DOL.TO:
6.70
WN-PA.TO:
CA$64.87B
DOL.TO:
CA$7.26B
WN-PA.TO:
CA$20.58B
DOL.TO:
CA$3.13B
WN-PA.TO:
CA$7.14B
DOL.TO:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WN-PA.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
WN-PA.TO
DOL.TO
Сравнение WN-PA.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Weston Limited (WN-PA.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WN-PA.TO | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.02 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | -0.04 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WN-PA.TO | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.01 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.27 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок WN-PA.TO и DOL.TO
Максимальная просадка WN-PA.TO за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WN-PA.TO и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WN-PA.TO | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.06% | -45.07% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -19.07% | +16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -19.07% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.14% | -19.07% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.43% | -45.07% | +28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -14.59% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.51% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 8.44% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WN-PA.TO и DOL.TO
Текущая волатильность для George Weston Limited (WN-PA.TO) составляет 2.93%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что WN-PA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WN-PA.TO | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.10% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 17.79% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 22.97% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 21.45% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 24.23% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WN-PA.TO и DOL.TO
Дивидендная доходность WN-PA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.48% | 0.27% | 0.40% | 0.44% |
WN-PA.TO George Weston Limited | 5.58% | 5.70% | 5.97% | 6.67% | 6.38% | 5.58% | 5.61% | 5.62% | 7.29% | 5.64% | 5.68% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WN-PA.TO и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели George Weston Limited и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WN-PA.TO и DOL.TO
WN-PA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., George Weston Limited сообщила о валовой прибыли в 4.70B при выручке в 14.64B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
WN-PA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., George Weston Limited сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 14.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
WN-PA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., George Weston Limited сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 14.64B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
Часто задаваемые вопросы
WN-PA.TO and DOL.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WN-PA.TO и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор