PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и PACW.L


Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью -0.56%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

PACW.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.04%
1 год
18.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и PACW.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LPACW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.33

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.84

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.66

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

10.14

-8.63

WMVG.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PACW.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и PACW.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и PACW.L

WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и PACW.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и PACW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-17.68%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.18%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.09%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.37%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.85%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и PACW.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.53%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.39%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.02%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

14.30%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

14.30%

-2.07%