Сравнение WMVG.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
WMVG.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.03% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 30.58% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -10.36%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 22.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и IUIT.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
IUIT.L
Сравнение WMVG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.42 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.28 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.35 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и IUIT.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и IUIT.L
Ни WMVG.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и IUIT.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -33.46% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -17.03% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -33.46% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -13.18% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.08% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.57% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.80% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 14.84% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 23.52% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 22.57% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 22.53% | -10.30% |