PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с R2SC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с R2SC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde while R2SC.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.23%/yr vs 7.28%/yr for R2SC.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for R2SC.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и R2SC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у R2SC.L с доходностью 18.02%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

R2SC.L

1 день
1.16%
1 месяц
3.28%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.77%
1 год
42.12%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и R2SC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		18.02%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-2.46%

Correlation

The correlation between WLDS.L and R2SC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.95

The correlation between WLDS.L and R2SC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и R2SC.L

Секторы
WLDS.L
R2SC.L

Промышленность

20.5%
17.7%

Технологии

15.2%
17.1%

Финансовые услуги

13.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.4%

Здравоохранение

9.5%
16.5%

Сырьевые материалы

8.2%
4.8%

Недвижимость

8.0%
6.1%

Энергетика

5.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
R2SC.L
17.7%

Технологии

WLDS.L
15.2%
R2SC.L
17.1%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
R2SC.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
R2SC.L
8.4%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
R2SC.L
16.5%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
R2SC.L
4.8%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
R2SC.L
6.1%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
R2SC.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
R2SC.L
2.4%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
R2SC.L
2.5%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
R2SC.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L

Доходность на риск

WLDS.L vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LR2SC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.46

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.32

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.88

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.39

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. R2SC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R2SC.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и R2SC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LR2SC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и R2SC.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки R2SC.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и R2SC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LR2SC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-35.03%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.63%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-30.00%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-30.00%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.51%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.94%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и R2SC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LR2SC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.17%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.78%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

17.18%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

20.07%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.78%

-3.49%

Сравнение комиссий WLDS.L и R2SC.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии R2SC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и R2SC.L

Ни WLDS.L, ни R2SC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, WLDS.L and R2SC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R2SC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.30% for R2SC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и R2SC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор