PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WLDS.L returned 15.03%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%5.58%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between WLDS.L and ENCG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.08

The correlation between WLDS.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и ENCG.L

Секторы
WLDS.L
ENCG.L

Промышленность

20.5%

-

Технологии

15.2%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Недвижимость

8.0%
-3.5%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

WLDS.L
20.5%
ENCG.L

-

Технологии

WLDS.L
15.2%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
ENCG.L

-

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
ENCG.L

-

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
ENCG.L
-3.5%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

WLDS.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.91

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.43

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.02

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

10.88

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.91

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и ENCG.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-26.32%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.38%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-17.11%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.28%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-13.09%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.11%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и ENCG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.29%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

14.33%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

17.67%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.12%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.12%

-0.83%

Сравнение комиссий WLDS.L и ENCG.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и ENCG.L

Ни WLDS.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WLDS.L and ENCG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while ENCG.L is Commodities. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор