PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с CUS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde while CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.23%/yr vs 7.82%/yr for CUS1.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for CUS1.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у CUS1.L с доходностью 15.99%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и CUS1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-1.06%

Correlation

The correlation between WLDS.L and CUS1.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between WLDS.L and CUS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и CUS1.L

Секторы
WLDS.L
CUS1.L

Промышленность

20.5%
19.6%

Технологии

15.2%
16.8%

Финансовые услуги

13.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.5%

Здравоохранение

9.5%
12.6%

Сырьевые материалы

8.2%
3.9%

Недвижимость

8.0%
7.0%

Энергетика

5.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
CUS1.L
19.6%

Технологии

WLDS.L
15.2%
CUS1.L
16.8%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
CUS1.L
15.1%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
CUS1.L
10.5%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
CUS1.L
12.6%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
CUS1.L
3.9%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
CUS1.L
7.0%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
CUS1.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
CUS1.L
3.9%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
CUS1.L
2.5%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
CUS1.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOGCUS1.L с VBR

Доходность на риск

WLDS.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LCUS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.40

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.25

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.52

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

17.02

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LCUS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и CUS1.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки CUS1.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и CUS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LCUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-35.26%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-6.44%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-28.89%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-28.89%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.38%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и CUS1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LCUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.89%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.97%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.81%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.85%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.56%

-2.27%

Сравнение комиссий WLDS.L и CUS1.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и CUS1.L

Ни WLDS.L, ни CUS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WLDS.L and CUS1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WLDS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WLDS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.43% for CUS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и CUS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор