PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.23%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
24.65%
6 месяцев
21.79%
1 год
38.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и COMM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-0.23%

Correlation

The correlation between WLDS.L and COMM.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between WLDS.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и COMM.L

Секторы
WLDS.L
COMM.L

Промышленность

20.5%

-

Технологии

15.2%
5.6%

Финансовые услуги

13.3%
17.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.9%

Здравоохранение

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%
35.8%

Недвижимость

8.0%
5.8%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

WLDS.L
20.5%
COMM.L

-

Технологии

WLDS.L
15.2%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
COMM.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
COMM.L
12.9%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
COMM.L
35.8%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
COMM.L
5.8%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
COMM.L
9.7%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
COMM.L
12.3%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
COMM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

WLDS.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.09

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.55

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.18

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

11.78

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и COMM.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-28.49%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.49%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-14.73%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-28.49%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-12.15%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.30%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и COMM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.19%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

16.45%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

18.59%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.51%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.38%

+1.91%

Сравнение комиссий WLDS.L и COMM.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и COMM.L

Ни WLDS.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WLDS.L and COMM.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while COMM.L is Commodities. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор