PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDL.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDL.L с ANXU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WLDL.L (Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - WLDL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WLDL.L returned 13.84%/yr vs 22.50%/yr for ANXU.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDL.L charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDL.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDL.L торгуется в GBp, в то время как ANXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDL.L показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции WLDL.L уступали акциям ANXU.L по среднегодовой доходности: 13.84% против 22.50% соответственно.

WLDL.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.26%
1 год
26.29%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.94%
10 лет*
13.84%

ANXU.L

1 день
-1.74%
1 месяц
6.26%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.87%
1 год
38.66%
3 года*
24.46%
5 лет*
18.63%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDL.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		9.38%12.59%21.18%17.67%-8.34%23.63%12.24%23.12%-3.87%11.76%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		18.02%11.32%28.95%48.68%-25.30%29.20%44.10%34.18%4.81%21.12%

Correlation

The correlation between WLDL.L and ANXU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2010 г.

0.75

The correlation between WLDL.L and ANXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDL.L и ANXU.L

Секторы
WLDL.L
ANXU.L

Технологии

28.3%
53.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

WLDL.L
28.3%
ANXU.L
53.7%

Финансовые услуги

WLDL.L
15.7%
ANXU.L
0.2%

Промышленность

WLDL.L
11.4%
ANXU.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

WLDL.L
9.3%
ANXU.L
12.2%

Коммуникационные услуги

WLDL.L
9.3%
ANXU.L
15.8%

Здравоохранение

WLDL.L
8.8%
ANXU.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

WLDL.L
5.2%
ANXU.L
7.7%

Энергетика

WLDL.L
4.2%
ANXU.L
0.6%

Сырьевые материалы

WLDL.L
3.3%
ANXU.L
1.1%

Коммунальные услуги

WLDL.L
2.7%
ANXU.L
1.4%

Недвижимость

WLDL.L
1.9%
ANXU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с WLDL.L:
WLDL.L с SP5L.LWLDL.L с CEU1.LWLDL.L с ^GDAXIWLDL.L с IJPN.LWLDL.L с SWDA.LWLDL.L с QQQWLDL.L с LOWV
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

WLDL.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDL.L
Ранг доходности на риск WLDL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDL.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDL.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDL.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.41

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.22

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.46

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

9.78

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDL.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDL.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDL.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDL.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.63

Просадки

Сравнение просадок WLDL.L и ANXU.L

Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки ANXU.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDL.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-27.52%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.12%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-24.28%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-27.52%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-27.52%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.46%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.53%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.94%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDL.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) составляет 2.42%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WLDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDL.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.43%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

11.89%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

16.00%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

20.02%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

20.15%

-5.60%

Сравнение комиссий WLDL.L и ANXU.L

WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDL.L и ANXU.L

Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		1.15%1.26%1.61%1.34%1.89%1.34%1.58%1.57%2.34%2.04%2.32%2.52%

Часто задаваемые вопросы

WLDL.L and ANXU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for WLDL.L.

WLDL.L is categorized as Global Equities, while ANXU.L is Nasdaq-100. WLDL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.30% for WLDL.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDL.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор