PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WJX.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WJX.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wajax Corporation (WJX.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WJX.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wajax Corporation (WJX.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WJX.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WJX.TO
Wajax Corporation		21.06%38.37%-26.92%61.39%-14.67%48.37%26.39%-4.92%-29.82%12.12%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, WJX.TO показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции WJX.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.46% соответственно.

WJX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
4.36%
С начала года
21.06%
6 месяцев
36.59%
1 год
95.19%
3 года*
15.97%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.51%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wajax Corporation

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с WJX.TO:
WJX.TO с DBM.TOWJX.TO с ALC.TOWJX.TO с TLTWJX.TO с SRU-UN.TOWJX.TO с TIH.TOWJX.TO с POW.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

WJX.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WJX.TO
Ранг доходности на риск WJX.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WJX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WJX.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WJX.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WJX.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WJX.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WJX.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wajax Corporation (WJX.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WJX.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

0.77

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.15

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.18

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.55

1.12

+7.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.85

4.16

+25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WJX.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WJX.TO на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WJX.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WJX.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.77

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.08

-0.94

Корреляция

Корреляция между WJX.TO и ZSP.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WJX.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность WJX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WJX.TO
Wajax Corporation		4.29%5.14%6.68%4.36%5.07%4.12%5.85%6.76%6.03%4.05%4.34%7.34%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок WJX.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка WJX.TO за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WJX.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WJX.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.73%

-26.94%

-59.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.43%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.05%

-22.25%

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.33%

-26.94%

-52.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.64%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.54%

-3.37%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.34%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WJX.TO и ZSP.TO

Wajax Corporation (WJX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что WJX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WJX.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.13%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

9.36%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

18.34%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

14.97%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

16.37%

+21.72%