Сравнение WITS.AS с WTCH.AS
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 20.38%/yr vs 21.35%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и WTCH.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WITS.AS показывает доходность 23.70%, а WTCH.AS немного выше – 24.02%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
WTCH.AS
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.21%
- 3 года*
- 32.78%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам WITS.AS и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -33.27% | 30.12% | 44.49% | 12.11% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.00% | 22.97% | 34.52% | 53.80% | -32.01% | 31.28% | 43.46% | 11.52% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and WTCH.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between WITS.AS and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
WITS.AS
WTCH.AS
Сравнение WITS.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.53 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и WTCH.AS
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -36.03% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -16.32% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -26.58% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -36.03% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.61% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -6.39% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.33% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и WTCH.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеют волатильность 7.12% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 15.34% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 20.38% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 23.29% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.79% | +2.82% |
Сравнение комиссий WITS.AS и WTCH.AS
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и WTCH.AS
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WITS.AS and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WTCH.AS.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор