PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с SXLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с SXLK.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 20.38%/yr vs 21.25%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и SXLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WITS.AS торгуется в USD, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WITS.AS показывает доходность 23.70%, а SXLK.AS немного ниже – 23.15%.

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—

SXLK.AS

1 день
-2.20%
1 месяц
13.11%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.86%
1 год
52.16%
3 года*
29.80%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и SXLK.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%60.19%-33.27%30.12%44.49%12.11%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		23.15%24.94%23.18%55.91%-29.54%36.36%43.38%12.07%

Correlation

The correlation between WITS.AS and SXLK.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between WITS.AS and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY

Доходность на риск

WITS.AS vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITS.ASSXLK.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.57

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.37

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.07

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

9.41

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITS.AS vs. SXLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLK.AS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и SXLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITS.ASSXLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.97

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и SXLK.AS

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и SXLK.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASSXLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-33.61%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-16.72%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-26.84%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

-33.61%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.11%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.24%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и SXLK.AS

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеют волатильность 7.12% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASSXLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.23%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

15.09%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

19.99%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

23.04%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

23.48%

+1.13%

Сравнение комиссий WITS.AS и SXLK.AS

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и SXLK.AS

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WITS.AS and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.15% for SXLK.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и SXLK.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор