Сравнение WING.L с STHE.L
WING.L (iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds - WING.L tracks the Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index while STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WING.L returned 5.66%/yr vs 3.51%/yr for STHE.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WING.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности WING.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WING.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WING.L показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции WING.L превзошли акции STHE.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.51% соответственно.
WING.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 5.66%
STHE.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам WING.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 12.63% | 2.89% | 12.92% | -14.36% | 2.26% | 17.97% | 15.54% | -5.11% | 12.38% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -1.81% | 20.74% | 0.24% | 12.40% | -12.57% | -3.53% | 10.79% | 4.74% | -7.91% | 18.20% |
Correlation
The correlation between WING.L and STHE.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between WING.L and STHE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
WING.L
STHE.L
Сравнение WING.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WING.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.39 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 0.89 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WING.L и STHE.L
Максимальная просадка WING.L за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WING.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -33.58% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -6.62% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -8.13% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -27.32% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -32.89% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.68% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -10.45% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.93% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING.L и STHE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (WING.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) имеют волатильность 1.58% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WING.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 5.64% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 7.54% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 10.61% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 10.79% | -1.70% |
Сравнение комиссий WING.L и STHE.L
WING.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING.L и STHE.L
Дивидендная доходность WING.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности STHE.L в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.03% | 7.17% | 7.65% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
WING.L iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.71% | 5.67% | 5.86% | 5.20% | 4.43% | 3.92% | 4.25% | 4.56% | 4.98% | 4.44% | 2.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WING.L and STHE.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WING.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WING.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
WING.L tracks Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for WING.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для WING.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор