Сравнение WINC.L с VHYL.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds. WINC.L is actively managed, while VHYL.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 20.73% vs 25.74% for VHYL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и VHYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у VHYL.L с доходностью 13.32%.
WINC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHYL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам WINC.L и VHYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.72% | 11.87% | 9.73% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.32% | 18.23% | 5.14% |
Correlation
The correlation between WINC.L and VHYL.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between WINC.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
VHYL.L
Сравнение WINC.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | VHYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.69 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 13.31 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и VHYL.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки VHYL.L в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и VHYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -27.87% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.95% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.51% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.58% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.93% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и VHYL.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.92% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 6.95% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 8.65% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 10.76% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 12.99% | -1.36% |
Сравнение комиссий WINC.L и VHYL.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHYL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и VHYL.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности VHYL.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and VHYL.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.L.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.29% for VHYL.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и VHYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор