PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINC.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.L с SWDA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. WINC.L is actively managed, while SWDA.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 22.64% for SWDA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности WINC.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WINC.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.01%.

WINC.L

1 день
1.11%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.26%
С начала года
11.54%
1 год
23.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
7.54%
С начала года
10.01%
1 год
22.64%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.L и SWDA.L

2026 (YTD)20252024
WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.54%11.87%9.73%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.01%12.64%10.93%

Correlation

The correlation between WINC.L and SWDA.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between WINC.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WINC.L:
WINC.L с UINC.LWINC.L с UIND.LWINC.L с UNCU.LWINC.L с DEMD.LWINC.L с CNDX.LWINC.L с CSP1.LWINC.L с EIMI.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

WINC.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.L
Ранг доходности на риск WINC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.15

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.02

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.44

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

13.39

+3.10

WINC.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.L и SWDA.L

Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-41.70%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-6.55%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.00%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.44%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.69%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.L и SWDA.L

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.79%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.57%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

13.36%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

14.50%

-2.92%

Сравнение комиссий WINC.L и SWDA.L

WINC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.L и SWDA.L

Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)		12.74%9.75%4.72%

Часто задаваемые вопросы

WINC.L and SWDA.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.L.

WINC.L is categorized as Dividend, while SWDA.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор