Сравнение WINC.L с SGLN.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. WINC.L is actively managed, while SGLN.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 18.75% for SGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WINC.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -7.09%.
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.66%
- 6 месяцев
- -13.61%
- С начала года
- -7.09%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам WINC.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -7.09% | 53.66% | 20.70% |
Correlation
The correlation between WINC.L and SGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
SGLN.L
Сравнение WINC.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.75 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 1.87 | +14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и SGLN.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -53.23% | +36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -24.89% | +19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -24.89% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -24.68% | +22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 9.99% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.60% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 21.25% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 24.50% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 22.02% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.34% | -6.76% |
Сравнение комиссий WINC.L и SGLN.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и SGLN.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.81% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and SGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while SGLN.L is Gold. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор