PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

WINC.AS и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINC.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-0.56%21.56%8.92%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.89%38.05%-4.34%
Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью -1.89%.

WINC.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.80%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
3.34%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.03%
1 год
18.98%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.53%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.L
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий WINC.AS и EUEA.AS

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

WINC.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.43

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.08

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

7.93

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.98

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.13

+1.17

Корреляция

Корреляция между WINC.AS и EUEA.AS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и EUEA.AS

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности EUEA.AS в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WINC.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-62.53%

+47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-12.72%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-7.08%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-24.44%

+22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.90%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 4.69%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINC.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.04%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

12.23%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

19.17%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

20.35%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

20.25%

-6.28%