PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WILIX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WILIX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WILIX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции WILIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.36% соответственно.

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с EFAWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WEDIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий WILIX и FINVX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

WILIX
William Blair International Leaders Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

WILIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.23

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.41

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.65

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между WILIX и FINVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и FINVX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WILIX и FINVX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WILIXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-42.48%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.66%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-27.13%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-42.48%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-6.84%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.11%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.91%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и FINVX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.69% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WILIXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.99%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.67%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.62%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.01%

-0.43%