Сравнение WIGG.L с TAHY.L
WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WIGG.L returned 7.29%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WIGG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности WIGG.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIGG.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIGG.L показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
WIGG.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIGG.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.31% | 8.79% | 4.72% | 10.99% | -12.83% | -0.41% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between WIGG.L and TAHY.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIGG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
WIGG.L
TAHY.L
Сравнение WIGG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIGG.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.92 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 2.26 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIGG.L и TAHY.L
Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIGG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -40.62% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -5.98% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -7.70% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -15.32% | +14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -21.35% | +17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.43% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIGG.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 0.74%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIGG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.17% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 5.89% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 7.52% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 14.73% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 14.73% | -7.24% |
Сравнение комиссий WIGG.L и TAHY.L
WIGG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIGG.L и TAHY.L
Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.60% | 5.58% | 5.75% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
WIGG.L and TAHY.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIGG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIGG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for WIGG.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор