Сравнение WICGX с BESIX
WICGX (William Blair China Growth Fund) and BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WICGX is a China Equities fund managed by William Blair, while BESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair. Over the past 3 years, WICGX returned 9.41%/yr vs 19.31%/yr for BESIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WICGX charges 1.01%/yr vs 1.30%/yr for BESIX.
Доходность
Сравнение доходности WICGX и BESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WICGX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 21.68%.
WICGX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 42.72%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам WICGX и BESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WICGX William Blair China Growth Fund | 9.95% | 24.24% | 10.36% | -24.29% | -26.26% |
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 21.68% | 13.93% | 8.37% | 22.25% | -23.24% |
Correlation
The correlation between WICGX and BESIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between WICGX and BESIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WICGX vs. BESIX — Ранг доходности на риск
WICGX
BESIX
Сравнение WICGX c BESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair China Growth Fund (WICGX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WICGX | BESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.81 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 12.63 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WICGX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.44 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.67 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок WICGX и BESIX
Максимальная просадка WICGX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WICGX и BESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WICGX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -38.05% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.45% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -21.34% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -2.81% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.34% | -10.19% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.44% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WICGX и BESIX
William Blair China Growth Fund (WICGX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WICGX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.35% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 14.89% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 17.88% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 15.03% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.25% | +8.58% |
Сравнение комиссий WICGX и BESIX
WICGX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WICGX и BESIX
Дивидендная доходность WICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BESIX в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 7.84% | 9.53% | 0.00% | 0.26% | 4.84% | 8.51% | 0.04% | 0.16% | 2.32% | 3.17% | 2.67% | 4.17% |
WICGX William Blair China Growth Fund | 0.76% | 0.84% | 1.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WICGX and BESIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WICGX has higher volatility (7.71%) compared to BESIX (6.35%). In terms of maximum drawdown, WICGX dropped -50.35% vs BESIX's -38.05%.
BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WICGX и BESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор