PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WICGX с BESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WICGX и BESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair China Growth Fund (WICGX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WICGX показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 21.68%.


WICGX

1 день
3.46%
1 месяц
6.85%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.92%
3 года*
9.41%
5 лет*
10 лет*

BESIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.68%
6 месяцев
23.80%
1 год
42.72%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WICGX и BESIX


2026 (YTD)2025202420232022
WICGX
William Blair China Growth Fund
9.95%24.24%10.36%-24.29%-26.26%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
21.68%13.93%8.37%22.25%-23.24%

Correlation

The correlation between WICGX and BESIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.45

The correlation between WICGX and BESIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


William Blair China Growth Fund

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WICGX vs. BESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WICGX
Ранг доходности на риск WICGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WICGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WICGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WICGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WICGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WICGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WICGX c BESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair China Growth Fund (WICGX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WICGXBESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.81

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

12.63

-6.91

WICGX vs. BESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WICGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BESIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WICGX и BESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WICGXBESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.67

-0.83

Просадки

Сравнение просадок WICGX и BESIX

Максимальная просадка WICGX за все время составила -50.35%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WICGX и BESIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WICGXBESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.35%

-38.05%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.45%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-21.34%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.14%

-2.81%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-10.19%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.44%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WICGX и BESIX

William Blair China Growth Fund (WICGX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что WICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WICGXBESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

14.89%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

17.88%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

15.03%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

16.25%

+8.58%

Сравнение комиссий WICGX и BESIX

WICGX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WICGX и BESIX

Дивидендная доходность WICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BESIX в 7.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
7.84%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
WICGX
William Blair China Growth Fund
0.76%0.84%1.38%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WICGX and BESIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WICGX has higher volatility (7.71%) compared to BESIX (6.35%). In terms of maximum drawdown, WICGX dropped -50.35% vs BESIX's -38.05%.

BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WICGX и BESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор