PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIAU.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и IUIT.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.69%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.


WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*

IUIT.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.50%
1 год
28.44%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий WIAU.L и IUIT.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Доходность на риск

WIAU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WIAU.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.12

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.48

+0.33

WIAU.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIAU.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и IUIT.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и IUIT.L

Ни WIAU.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и IUIT.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WIAU.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-33.46%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-17.03%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-33.46%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-13.31%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.09%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.57%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WIAU.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

6.32%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

15.15%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

23.91%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

23.40%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

22.46%

-12.99%