Сравнение WIAU.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
WIAU.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIAU.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIAU.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIAU.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -1.37% | 12.49% | 3.04% | 12.97% | -14.25% | 1.81% | 18.31% | 15.74% | -6.29% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%.
WIAU.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIAU.L и IUIT.L
WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
WIAU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
WIAU.L
IUIT.L
Сравнение WIAU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIAU.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.74 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.12 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.48 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIAU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.02 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WIAU.L и IUIT.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIAU.L и IUIT.L
Ни WIAU.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WIAU.L и IUIT.L
Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIAU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -33.46% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -17.03% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -33.46% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -13.31% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.09% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.57% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIAU.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIAU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 6.32% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 15.15% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 23.91% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 23.40% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 22.46% | -12.99% |