PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с ISAC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).

WIAU.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и ISAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		-2.22%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.22%.

WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
20.82%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWDA.LISAC.L с SWRD.L

Сравнение комиссий WIAU.L и ISAC.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WIAU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.87

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.80

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

11.98

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и ISAC.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и ISAC.L

Ни WIAU.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и ISAC.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и ISAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-33.82%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-8.85%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-26.07%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.16%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.74%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.05%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.48%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

9.25%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

15.56%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

15.47%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

15.88%

-6.41%