Сравнение WHYIX с NSIOX
WHYIX (Allspring High Yield Municipal Bond Fund) and NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, WHYIX returned 2.80%/yr vs 2.91%/yr for NSIOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WHYIX charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for NSIOX.
Доходность
Сравнение доходности WHYIX и NSIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHYIX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у NSIOX с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHYIX имеют среднегодовую доходность 2.80%, а акции NSIOX немного впереди с 2.91%.
WHYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.80%
NSIOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам WHYIX и NSIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHYIX Allspring High Yield Municipal Bond Fund | 3.48% | 2.76% | 5.61% | 5.78% | -12.07% | 5.02% | 2.19% | 9.18% | 3.76% | 9.00% |
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 1.89% | 3.19% | 4.61% | 7.17% | -13.81% | 5.21% | 6.82% | 10.07% | 3.31% | 9.77% |
Correlation
The correlation between WHYIX and NSIOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between WHYIX and NSIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHYIX vs. NSIOX — Ранг доходности на риск
WHYIX
NSIOX
Сравнение WHYIX c NSIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHYIX | NSIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.58 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.35 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 7.68 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHYIX и NSIOX
Максимальная просадка WHYIX за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки NSIOX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHYIX и NSIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHYIX | NSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -18.38% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.91% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | -6.17% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -18.38% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -18.38% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.51% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.54% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.91% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHYIX и NSIOX
Allspring High Yield Municipal Bond Fund (WHYIX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что WHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHYIX | NSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.59% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.14% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 2.91% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.50% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.67% | -0.14% |
Сравнение комиссий WHYIX и NSIOX
WHYIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NSIOX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHYIX и NSIOX
Дивидендная доходность WHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности NSIOX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 4.17% | 4.53% | 3.91% | 3.85% | 4.20% | 4.25% | 2.88% | 3.25% | 3.12% | 3.22% | 4.09% | 2.48% |
WHYIX Allspring High Yield Municipal Bond Fund | 4.68% | 4.69% | 4.71% | 3.74% | 4.04% | 3.81% | 4.24% | 3.73% | 3.96% | 3.89% | 4.41% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
WHYIX and NSIOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHYIX has higher volatility (0.70%) compared to NSIOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, WHYIX dropped -16.88% vs NSIOX's -18.38%.
WHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHYIX и NSIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор