PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCS.AS с FBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WHCS.AS с FBTU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, WHCS.AS returned 3.72%/yr vs 6.94%/yr for FBTU.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for FBTU.L.

Доходность

Сравнение доходности WHCS.AS и FBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WHCS.AS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FBTU.L с доходностью 8.73%.

WHCS.AS

1 день
2.89%
1 месяц
2.52%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.57%
1 год
9.31%
3 года*
3.43%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
9.71%
С начала года
8.73%
6 месяцев
6.95%
1 год
38.25%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WHCS.AS и FBTU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		-3.10%15.82%-5.39%3.78%-3.40%20.66%10.91%
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%25.95%4.74%3.91%-5.96%-3.77%3.88%

Correlation

The correlation between WHCS.AS and FBTU.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between WHCS.AS and FBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Часто сравнивают с WHCS.AS:
WHCS.AS с HEAL.LWHCS.AS с WH2E.DEWHCS.AS с MEDIWHCS.AS с XDWH.DEWHCS.AS с WTCH.ASWHCS.AS с SPYL.DEWHCS.AS с MVOL.L
Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD

Доходность на риск

WHCS.AS vs. FBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCS.AS
Ранг доходности на риск WHCS.AS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCS.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCS.AS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCS.AS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCS.AS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCS.AS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCS.AS c FBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCS.ASFBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.79

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.66

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.66

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

7.17

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCS.AS vs. FBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCS.AS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FBTU.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCS.AS и FBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCS.ASFBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WHCS.AS и FBTU.L

Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки FBTU.L в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и FBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WHCS.ASFBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-33.73%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-14.30%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-22.47%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-29.97%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

0.00%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-13.11%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.32%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCS.AS и FBTU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) составляет 4.88%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WHCS.ASFBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.25%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

16.34%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

21.31%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

20.91%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.38%

-5.00%

Сравнение комиссий WHCS.AS и FBTU.L

WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBTU.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCS.AS и FBTU.L

Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WHCS.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc		1.08%1.05%1.04%1.15%1.08%1.08%1.20%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WHCS.AS and FBTU.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBTU.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTU.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.60% for FBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и FBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор