Сравнение WHCS.AS с CNDX.AS
WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHCS.AS returned 3.72%/yr vs 17.57%/yr for CNDX.AS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHCS.AS charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности WHCS.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHCS.AS торгуется в USD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHCS.AS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 19.58%.
WHCS.AS
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
CNDX.AS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам WHCS.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -3.10% | 15.82% | -5.39% | 3.78% | -3.40% | 20.66% | 13.10% | 11.49% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.56% | 20.42% | 26.92% | 55.16% | -34.12% | 29.34% | 47.85% | 9.78% |
Correlation
The correlation between WHCS.AS and CNDX.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between WHCS.AS and CNDX.AS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHCS.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
WHCS.AS
CNDX.AS
Сравнение WHCS.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHCS.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.55 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 13.44 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHCS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.56 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.98 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WHCS.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка WHCS.AS за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCS.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHCS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.37% | -35.03% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -11.15% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -22.88% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -35.03% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -0.78% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.26% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.96% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHCS.AS и CNDX.AS
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что WHCS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHCS.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.58% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.22% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.49% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 20.49% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.87% | -3.49% |
Сравнение комиссий WHCS.AS и CNDX.AS
WHCS.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHCS.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
WHCS.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.AS is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.AS is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
WHCS.AS is categorized as Health & Biotech Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.00% for WHCS.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для WHCS.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор