PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH2E.DE с WELS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WH2E.DE с WELS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) and WELS.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Health & Biotech Equities funds - WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care while WELS.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, WH2E.DE returned 3.13%/yr vs 2.22%/yr for WELS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WH2E.DE и WELS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WH2E.DE показывает доходность -3.24%, а WELS.DE немного ниже – -3.35%.

WH2E.DE

1 день
2.76%
1 месяц
4.00%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELS.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.85%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.89%
1 год
7.18%
3 года*
2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WH2E.DE и WELS.DE

2026 (YTD)202520242023
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.24%2.78%7.94%1.68%
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc		-3.35%1.05%7.20%2.09%

Correlation

The correlation between WH2E.DE and WELS.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between WH2E.DE and WELS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с WELS.DE:
WELS.DE с AGES.LWELS.DE с QDVG.DEWELS.DE с QDVE.DEWELS.DE с XDWH.DEWELS.DE с CBUF.DEWELS.DE с 2B77.DEWELS.DE с PPH

Доходность на риск

WH2E.DE vs. WELS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WELS.DE
Ранг доходности на риск WELS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELS.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH2E.DE c WELS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH2E.DEWELS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.47

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.82

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.56

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.30

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH2E.DE vs. WELS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH2E.DE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа WELS.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH2E.DE и WELS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH2E.DEWELS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WH2E.DE и WELS.DE

Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, примерно равная максимальной просадке WELS.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и WELS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WH2E.DEWELS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-23.13%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.35%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-23.13%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-12.08%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.30%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.34%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WH2E.DE и WELS.DE

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) имеют волатильность 5.21% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WH2E.DEWELS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.27%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.22%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.60%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.59%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

13.59%

+0.32%

Сравнение комиссий WH2E.DE и WELS.DE

И WH2E.DE, и WELS.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH2E.DE и WELS.DE

Ни WH2E.DE, ни WELS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WH2E.DE and WELS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WH2E.DE and WELS.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care, while WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WH2E.DE и WELS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор