PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH2E.DE с QDVG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WH2E.DE с QDVG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) and QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care while QDVG.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, WH2E.DE returned 3.13%/yr vs 3.69%/yr for QDVG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WH2E.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QDVG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WH2E.DE и QDVG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WH2E.DE показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у QDVG.DE с доходностью -1.02%.

WH2E.DE

1 день
2.76%
1 месяц
4.00%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVG.DE

1 день
2.86%
1 месяц
5.52%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.47%
3 года*
3.69%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WH2E.DE и QDVG.DE

2026 (YTD)202520242023
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.24%2.78%7.94%1.68%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		-1.02%1.65%8.47%1.53%

Correlation

The correlation between WH2E.DE and QDVG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between WH2E.DE and QDVG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE
Часто сравнивают с QDVG.DE:
QDVG.DE с VUAA.LQDVG.DE с 2B70.DEQDVG.DE с WHEA.ASQDVG.DE с 8PSG.DEQDVG.DE с DXSE.DEQDVG.DE с QDV5.DEQDVG.DE с XLVP.L

Доходность на риск

WH2E.DE vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QDVG.DE
Ранг доходности на риск QDVG.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVG.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVG.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVG.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH2E.DE c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH2E.DEQDVG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.89

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.41

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.96

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH2E.DE vs. QDVG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH2E.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVG.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH2E.DE и QDVG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH2E.DEQDVG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WH2E.DE и QDVG.DE

Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки QDVG.DE в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и QDVG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WH2E.DEQDVG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-26.77%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.74%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-22.70%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.31%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.35%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.41%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WH2E.DE и QDVG.DE

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) имеют волатильность 5.21% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WH2E.DEQDVG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.24%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.23%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.70%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.48%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.77%

-1.86%

Сравнение комиссий WH2E.DE и QDVG.DE

WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH2E.DE и QDVG.DE

Ни WH2E.DE, ни QDVG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WH2E.DE and QDVG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WH2E.DE.

WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care, while QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WH2E.DE and 0.15% for QDVG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WH2E.DE и QDVG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор