Сравнение WGLD.DE с ZGLD.TO
WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both Gold funds - WGLD.DE tracks the Gold while ZGLD.TO tracks the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past year, WGLD.DE returned 34.44% vs 23.48% for ZGLD.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.23%/yr for ZGLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности WGLD.DE и ZGLD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как ZGLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ZGLD.TO с доходностью -3.96%.
WGLD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGLD.DE и ZGLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGLD.DE WisdomTree Core Physical Gold | 2.75% | 49.08% | 27.02% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | -3.96% | 43.90% | 28.17% |
Correlation
The correlation between WGLD.DE and ZGLD.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between WGLD.DE and ZGLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGLD.DE vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск
WGLD.DE
ZGLD.TO
Сравнение WGLD.DE c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGLD.DE | ZGLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.02 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.76 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGLD.DE и ZGLD.TO
Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки ZGLD.TO в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и ZGLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGLD.DE | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -23.04% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -23.04% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -22.64% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.94% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 8.54% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGLD.DE и ZGLD.TO
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGLD.DE | ZGLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.42% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 22.33% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 26.09% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 21.22% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.22% | -5.35% |
Сравнение комиссий WGLD.DE и ZGLD.TO
WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZGLD.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGLD.DE и ZGLD.TO
Ни WGLD.DE, ни ZGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WGLD.DE and ZGLD.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for ZGLD.TO.
WGLD.DE tracks Gold, while ZGLD.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.23% for ZGLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и ZGLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор