PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGLD.DE с 3GLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGLD.DE с 3GLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGLD.DE (WisdomTree Core Physical Gold) and 3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) are both exchange-traded funds - WGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while 3GLE.L is a Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares. WGLD.DE is passively managed, while 3GLE.L is actively managed. Over the past 3 years, WGLD.DE returned 28.03%/yr vs 60.73%/yr for 3GLE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WGLD.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for 3GLE.L.

Доходность

Сравнение доходности WGLD.DE и 3GLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WGLD.DE торгуется в EUR, в то время как 3GLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WGLD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у 3GLE.L с доходностью -8.68%.

WGLD.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.13%
3 года*
28.03%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

3GLE.L

1 день
1.32%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-6.42%
1 год
50.37%
3 года*
60.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGLD.DE и 3GLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		2.75%49.08%34.17%9.39%-2.73%
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		-8.67%154.64%78.86%12.97%-14.92%

Correlation

The correlation between WGLD.DE and 3GLE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between WGLD.DE and 3GLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Core Physical Gold

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с 3GDX.L3GLE.L с GLD3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с CPXR3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3GOL.L3GLE.L с 3NIE.L

Доходность на риск

WGLD.DE vs. 3GLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGLD.DE c 3GLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) и Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGLD.DE3GLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.66

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.25

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

2.30

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGLD.DE vs. 3GLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGLD.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа 3GLE.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGLD.DE и 3GLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGLD.DE3GLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.66

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.79

+0.48

Просадки

Сравнение просадок WGLD.DE и 3GLE.L

Максимальная просадка WGLD.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки 3GLE.L в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGLD.DE и 3GLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGLD.DE3GLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-48.98%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-48.98%

+32.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-48.98%

+32.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-47.75%

+32.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-12.44%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

21.81%

-15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WGLD.DE и 3GLE.L

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) составляет 5.05%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что WGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGLD.DE3GLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

17.81%

-12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

65.55%

-45.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

76.24%

-53.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

52.56%

-36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

52.56%

-36.68%

Сравнение комиссий WGLD.DE и 3GLE.L

WGLD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 3GLE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGLD.DE и 3GLE.L

Ни WGLD.DE, ни 3GLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WGLD.DE and 3GLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WGLD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGLD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for 3GLE.L.

WGLD.DE is categorized as Precious Metals, while 3GLE.L is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for WGLD.DE and 0.75% for 3GLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGLD.DE и 3GLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор