PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGCFX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGCFX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

WGCFX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WGCFX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGCFX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		2.47%14.99%10.56%13.82%-13.99%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, WGCFX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

WGCFX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
18.20%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Growth Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с AGTHXWGCFX с SPYWGCFX с SOPVXWGCFX с EKJAXWGCFX с SSHIXWGCFX с AVEFXWGCFX с SADIX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий WGCFX и FYMIX

WGCFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

WGCFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGCFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGCFXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.33

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.91

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.96

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

7.99

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGCFX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGCFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGCFX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGCFXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между WGCFX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGCFX и FYMIX

Дивидендная доходность WGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.97%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGCFX и FYMIX

Максимальная просадка WGCFX за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGCFX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGCFXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-22.70%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.95%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.54%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.83%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.20%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WGCFX и FYMIX

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGCFXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.52%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.39%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

13.38%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

12.72%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

12.72%

-1.26%