Сравнение WFIOX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Index Fund (WFIOX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
WFIOX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIOX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIOX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIOX Allspring Index Fund | -3.61% | 17.57% | 24.66% | 26.01% | -18.30% | 28.34% | 17.74% | 31.55% | -4.49% | 21.59% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.12% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIOX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFIOX имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции BKTSX немного отстают с 13.78%.
WFIOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.96%
BKTSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIOX и BKTSX
WFIOX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WFIOX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
WFIOX
BKTSX
Сравнение WFIOX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Index Fund (WFIOX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIOX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.10 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIOX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WFIOX и BKTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIOX и BKTSX
Дивидендная доходность WFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности BKTSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIOX Allspring Index Fund | 7.31% | 7.04% | 8.54% | 7.63% | 10.41% | 9.15% | 14.40% | 33.14% | 33.69% | 20.04% | 10.07% | 8.62% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.17% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WFIOX и BKTSX
Максимальная просадка WFIOX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIOX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIOX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -34.97% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.87% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -24.98% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | -34.97% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.38% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -4.59% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIOX и BKTSX
Allspring Index Fund (WFIOX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.28% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIOX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.40% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.74% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.57% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.36% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.39% | -0.28% |