Сравнение WFIN.L с CB5.L
WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds - WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index while CB5.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.L returned 13.38%/yr vs 1.34%/yr for CB5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFIN.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.L и CB5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WFIN.L торгуется в USD, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.L показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции WFIN.L превзошли акции CB5.L по среднегодовой доходности: 13.38% против 1.34% соответственно.
WFIN.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 13.38%
CB5.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 49.88%
- 3 года*
- -9.97%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам WFIN.L и CB5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.69% | 29.17% | 26.82% | 16.20% | -9.85% | 28.37% | -2.96% | 24.94% | -17.34% | 23.45% |
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 14.92% | 97.53% | -69.22% | 29.89% | -3.76% | 28.14% | -22.02% | 12.44% | -27.90% | 28.58% |
Correlation
The correlation between WFIN.L and CB5.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between WFIN.L and CB5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск
WFIN.L
CB5.L
Сравнение WFIN.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIN.L | CB5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.84 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 9.35 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIN.L и CB5.L
Максимальная просадка WFIN.L за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки CB5.L в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.L и CB5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -79.50% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -17.46% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -77.95% | +62.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -77.95% | +50.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -77.95% | +34.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -47.66% | +47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -39.32% | +21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.32% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.L и CB5.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) составляет 3.77%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WFIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.83% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 20.32% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 23.66% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 42.97% | -25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 35.54% | -16.67% |
Сравнение комиссий WFIN.L и CB5.L
WFIN.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CB5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.L и CB5.L
Ни WFIN.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.L and CB5.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CB5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CB5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index, while CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for WFIN.L and 0.25% for CB5.L.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.L и CB5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор