PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

WF1E.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.76%4.88%32.56%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью -2.76%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.60%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий WF1E.DE и P500.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WF1E.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.62

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.93

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.40

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.15

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.95

+0.30

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и P500.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и P500.DE

Ни WF1E.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и P500.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-33.78%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.39%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.97%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.89%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.09%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и P500.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.64%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.60%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.10%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.20%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.12%

-1.50%