PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WF1E.DE с LYPD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WF1E.DE с LYPD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE).

WF1E.DE и LYPD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. LYPD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Financials. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и LYPD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и LYPD.DE

2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.23%13.85%32.68%14.22%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		-5.06%15.56%33.60%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у LYPD.DE с доходностью -5.06%.

WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPD.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.70%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WF1E.DE:
WF1E.DE с EGV1.DEWF1E.DE с LIRU.DEWF1E.DE с INDA.DEWF1E.DE с ZPDF.DEWF1E.DE с WELY.DEWF1E.DE с 5ESG.DEWF1E.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с SPYLYPD.DE с WELY.DELYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с VOOLYPD.DE с XLFLYPD.DE с VJPU.L

Сравнение комиссий WF1E.DE и LYPD.DE

WF1E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYPD.DE в 0.30%.

LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WF1E.DE vs. LYPD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c LYPD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WF1E.DELYPD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.36

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.04

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WF1E.DE vs. LYPD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPD.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и LYPD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WF1E.DELYPD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.56

+0.69

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и LYPD.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и LYPD.DE

Ни WF1E.DE, ни LYPD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и LYPD.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки LYPD.DE в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и LYPD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WF1E.DELYPD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-42.19%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.42%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.89%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.06%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и LYPD.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) составляет 4.83%, в то время как у Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что WF1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WF1E.DELYPD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.38%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.31%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.55%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.56%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.78%

-4.16%