Сравнение WEXU.DE с UBU7.DE
WEXU.DE (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - WEXU.DE tracks the MSCI World ex USA Index while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, WEXU.DE returned 22.22% vs 20.30% for UBU7.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEXU.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности WEXU.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEXU.DE торгуется в USD, в то время как UBU7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBU7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEXU.DE показывает доходность 9.21%, а UBU7.DE немного ниже – 8.86%.
WEXU.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам WEXU.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) | 9.21% | 32.45% | -3.68% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 8.86% | 22.05% | 6.02% |
Correlation
The correlation between WEXU.DE and UBU7.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between WEXU.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEXU.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
WEXU.DE
UBU7.DE
Сравнение WEXU.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEXU.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.39 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 9.96 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEXU.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка WEXU.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEXU.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEXU.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.56% | -34.32% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.45% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.33% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.91% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.03% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEXU.DE и UBU7.DE
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что WEXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEXU.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.87% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.07% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 11.98% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.53% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.76% | -0.72% |
Сравнение комиссий WEXU.DE и UBU7.DE
WEXU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEXU.DE и UBU7.DE
WEXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.31% | 1.56% | 1.33% | 1.44% | 1.61% | 1.08% | 1.46% | 1.72% | 1.70% | 1.80% | 2.20% | 1.80% |
WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEXU.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for WEXU.DE.
WEXU.DE tracks MSCI World ex USA Index, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для WEXU.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор