Сравнение WENS.L с VWRL.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 14.89%/yr vs 17.21%/yr for VWRL.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 9.83%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам WENS.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 27.02% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 9.83% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | 1.85% |
Correlation
The correlation between WENS.L and VWRL.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between WENS.L and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
VWRL.L
Сравнение WENS.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.95 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 11.39 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и VWRL.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -24.99% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -7.08% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -17.47% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -3.06% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -3.30% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 1.84% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и VWRL.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.08% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 8.48% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 10.92% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 12.96% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 14.21% | +7.36% |
Сравнение комиссий WENS.L и VWRL.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и VWRL.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VWRL.L в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.29% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and VWRL.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while VWRL.L is Global Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор