Сравнение WENS.L с RAYS.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 3.60% |
Correlation
The correlation between WENS.L and RAYS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between WENS.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
RAYS.L
Сравнение WENS.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 9.02 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 21.84 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.11 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и RAYS.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -73.42% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.90% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -64.51% | +42.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -32.84% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -41.69% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.93% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и RAYS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 12.48% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 21.95% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 32.89% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 36.87% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 36.87% | -15.38% |
Сравнение комиссий WENS.L и RAYS.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и RAYS.L
Ни WENS.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and RAYS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор