Сравнение WENS.L с PMLP.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.78%/yr vs 24.56%/yr for PMLP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 29.65%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 21.59% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 29.65% | -1.39% | 35.81% | 7.60% | 9.00% |
Correlation
The correlation between WENS.L and PMLP.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between WENS.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
PMLP.L
Сравнение WENS.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.32 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.23 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и PMLP.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -31.86% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -10.82% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.50% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -2.08% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.27% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.90% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и PMLP.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.69% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 15.83% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 19.17% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 19.67% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 23.20% | -1.65% |
Сравнение комиссий WENS.L и PMLP.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и PMLP.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PMLP.L в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.80% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and PMLP.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор