PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WENS.L с IWDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WENS.L с IWDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 18.86%/yr for IWDG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и IWDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WENS.L торгуется в GBP, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у IWDG.L с доходностью 9.47%.

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.42%
1 год
25.01%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и IWDG.L

2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		9.47%17.23%19.76%21.24%0.50%

Correlation

The correlation between WENS.L and IWDG.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.16

The correlation between WENS.L and IWDG.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L
Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с EVLUIWDG.L с EUNK.DEIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с VTIWDG.L с IS3N.DE

Доходность на риск

WENS.L vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WENS.LIWDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.18

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.19

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.26

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.14

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WENS.L vs. IWDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDG.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и IWDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WENS.LIWDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и IWDG.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IWDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WENS.LIWDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-34.20%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.64%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-17.57%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.36%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-5.14%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.76%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и IWDG.L

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WENS.LIWDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.12%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

8.64%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

11.43%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

14.85%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

15.96%

+5.53%

Сравнение комиссий WENS.L и IWDG.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWDG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и IWDG.L

WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WENS.L and IWDG.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.

WENS.L is categorized as Energy Equities, while IWDG.L is Global Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IWDG.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.30% for IWDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и IWDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор