PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELW.DE с ZPDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и ZPDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и ZPDD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
-8.30%-3.35%36.72%36.96%-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у ZPDD.DE с доходностью -8.30%.


WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
10 лет*

ZPDD.DE

1 день
-14.30%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.98%
1 год
3.61%
3 года*
13.66%
5 лет*
7.78%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELW.DE и ZPDD.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELW.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

ZPDD.DE
Ранг доходности на риск ZPDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDD.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELW.DEZPDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.40

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.77

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

2.29

-2.74

WELW.DE vs. ZPDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ZPDD.DE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и ZPDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELW.DEZPDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и ZPDD.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и ZPDD.DE

Ни WELW.DE, ни ZPDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и ZPDD.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и ZPDD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELW.DEZPDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-37.03%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.30%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-15.18%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.22%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.78%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и ZPDD.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELW.DEZPDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

23.79%

-19.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

26.07%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

32.07%

-18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

23.65%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

21.68%

-10.39%