Сравнение WELW.DE с XUCS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE).
WELW.DE и XUCS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XUCS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и XUCS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и XUCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 8.85% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 8.85%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUCS.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и XUCS.DE
WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
XUCS.DE
Сравнение WELW.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | XUCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.04 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.03 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.06 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и XUCS.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и XUCS.DE
WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.93% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и XUCS.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и XUCS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -23.46% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.43% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -6.58% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.49% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.08% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и XUCS.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | XUCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.86% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 10.16% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 14.52% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.15% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 14.43% | -3.14% |