PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELW.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELW.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELW.DE и LSMC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
6.94%32.60%66.54%74.46%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%.


WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
10 лет*

LSMC.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.32%
1 год
73.22%
3 года*
47.37%
5 лет*
25.41%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELW.DE и LSMC.DE

WELW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.


Доходность на риск

WELW.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELW.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELW.DELSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.12

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.65

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

7.09

-7.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

22.33

-22.78

WELW.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELW.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELW.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELW.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.12

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.71

-0.47

Корреляция

Корреляция между WELW.DE и LSMC.DE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELW.DE и LSMC.DE

Ни WELW.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELW.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и LSMC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELW.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-39.77%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.53%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-8.06%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.45%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.98%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WELW.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) составляет 4.35%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что WELW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELW.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.76%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

22.56%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

34.39%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

30.92%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

25.72%

-14.43%